Вебинар «Торговля опционами - Волатильностью.

Теория и практика».

Информационно-аналитическое агентство Derivative Expert организует набор на курс лекций «Торговля опционами - Волатильностью. Теория и практика».

Семинар проводит Зайнагабдинов Владимир - трейдер, управляющий опционными портфелями, ежедневно осуществляющий операции с производными инструментами.

В 1995 г. Владимир окончил Юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности: правоведение.

С 1995 по 1996 гг. Занимался  правовым регулированием деятельности отдела ценных бумаг отдела ценных бумаг АКБ «Держава».

С 1996 по 2000 гг. Работал начальником юридического отдела ЗАО «АРСЕЛЬ», занимался правовым регулированием деятельности компании.

C 2000 г. Директор ЗАО ИФГ «Огнеон».

С 2004 г. Торговля на Бирже РТС

Инвесторский счет. Последние четыре года торговля производными финансовыми инструментами (прежде всего опционами). Ведение сложных портфелей.

Приоритеты в опционной торговле:

• разработка опционных стратегий основанных на продаже волатильности. Применение данных стратегий в практической торговле;

• продажа волатильности, динамическое хеджирование;

• продажа непокрытых опционов с предусмотренным алгоритмом защитных действий в случае развития неблагоприятной ситуации

Основные принципы создания стратегий:

• формализация торговых действий;

• следование за рынком;

• простота исполнения;

• доходность не менее 80% годовых.

С 2009 г. Занимается преподавательской деятельностью.

Написал авторский курс дистанционного обучения «Торговля опционами – Волатильностью. Теория и практика».

Задача курса:

Наиболее простым и понятным языком  ввести обучаемого в опционную торговлю. Процесс обучения ориентировать на логическое и практическое восприятие.

«Обучаясь на последнем курсе МГУ, я устроился работать юристом в Банк, который находился (и сейчас находится) на территории МГУ. По счастливой случайности я попал юристом в отдел ценных бумаг. Именно там я впервые на практике соприкоснулся с ценными бумагами. Банк в основном занимался модными на тот момент ГКО и был активным игроком этого рынка. Совместно с экономическим отделом я участвовал в разработке схем, связанных с  рынком ГКО.

Свои первые шаги на бирже РТС начал с разработки и претворения в жизнь гэповых стратегий на фьючерсах. В то время самым ликвидным фьючерсным контрактом был фьючерс на акции РАО ЕЭС.

Гэповая торговля приносила стабильный доход, примерно 180 - 200 % годовых.

Первоначально я применял опционы как страховки, дополнения к фьючерсным контрактам. Опционы служили дополнением моих стратегий, но через некоторое время опционы по отношению к фьючерсным контрактам перешли на первый план.

Мой первый инвесторский счет был открыт на сумму 1 000 000 руб.

По итогам 4-х квартальных торговых сессий совокупный доход портфеля составил 103 % годовых».

Для лучшего понимания специфики торговли опционами, лекции будут включать практическую часть: разбор наглядных примеров, основанных на реальных ценах российского рынка.

Курс семинаров пройдет с 13 сентября по 06 октября 2010 г. (10 занятий).
 
Объем курса: Курс рассчитан на 30 астрономических часов.

Продолжительность одного занятия 3 часа. Занятия проводятся 3 раза в неделю.

   Стоимость обучения: 6 000 рублей (вкл. НДС).

 * Дата и время проведения вебинаров могут изменяться в зависимости от предпочтения слушателей

Программа

Занятие №1. Срочный рынок России. Фьючерсные контракты

Теоретическая часть

Срочный рынок России. Его особенности и специфика
Фьючерсные контракты. Определение и спецификация
Ценообразование фьючерсных контрактов
Расчет Гарантийного Обеспечения (ГО)
Вариационная маржа
Исполнение фьючерсных контрактов
Арбитраж (спот-фьючерс)

Занятие №2 и №3 Введение в опционы

Теоретическая часть

Основные определения опционов
Классификация опционов
Ценообразование опционов, факторы, влияющие на ее изменение
Внутренняя и временная стоимость опциона
Коэффициенты чувствительности – «Греки»
Графическое отображение P/L опционных позиций
Синтетические опционы

Практическая часть

Изучение Опционного аналитика РТС
Построение простейших стратегий

Занятия №4, №5 и №6 Базовые стратегии

Теоретическая часть

Стрэддл стрэнгл
Стрип, Стрэп
Вертикальные спрэды
Диагональные спрэды
Календарные спрэды
Пропорциональные спрэды

Практическая часть

Построение опционных стратегий

Занятия №7 и №8 Торговля опционами – Волатильностью

Теоретическая часть

Понятие волатильности
Виды волатильности
Торговля волатильностью
Динамическое хеджирование
Дельта нейтральные стратегии
Дельта и гамма нейтральность

Практическая часть

Построение нейтральных стратегий
Моделирование и корректировка стратегий

Занятие №9 Продажа опционов

Теоретическая часть

Продажа опционов
Критерии отбора опционов
Риск-менеджмент коротких опционов
Методы хеджирования проданных опционов

Занятие № 10 Подведение итогов

Методология торговли
Анализ и методы принятия решений
Типичные ошибки
Манименеджмент
Подведение итогов
Тест

Скачать технические требования

Контактное лицо: Бабченкова Мария, Мартыскина Светлана

Агентство Derivative Expert, тел.: (495) 733-95-12, Е-mail: pr@derex.ru