Мы реализовали простое решение для трейдеров, торгующих волатильностью.
Простая связка Quik и Дельта-хеджера, в которой ведется учет сделок и расчет финансового
результата торговли. Рехеджирование с заданным шагом автомат совершает автоматически.
При этом, позиция может быть сколь угодно сложной и включать опционы разных серий
на один базовый актив, что позволяет хеджировать межмесячные спрэды по волатильности.
Дельта-хеджирующий автомат предназначен для упрощения процесса торговли участникам, занимающимся торговлей волатильности. Дельта-хеджирование — стратегия страхования продавцами опционов своего риска путем купли или продажи наличного инструмента фондового рынка в соответствии с коэффициентом "дельта". Коэффициент “дельта” – показывает насколько измениться стоимость опциона при изменении цены базового актива на один пункт.
Основные функции данного продукта заключаются в следующем:
• Отслеживание текущей позиции по опционам в срезе греков, в первую очередь дельты
• Дельта с заданной периодичностью проверяется на принадлежность заданному интервалу
• Проводится при изменении цены базового актива на определенную величину (по сравнению с зафиксированным после предыдущего хеджирования значением
• В случае, если дельта не попадает в заданный интервал, проводить операцию хеджирования базовым активом
• Размер хеджа определяется пользователем
Для получения демо-доступа к Дельта-хеджеру пишите на robot@derex.ru с темой письма "Демо-доступ к дельта-хеджеру"