|
Уважаемые коллеги!
Информационно-аналитическое агентство Derivative Expert приглашает Вас на курс семинаров «Практика торговли опционами». Курс
проведёт Данила Попов – трейдер, с 2006 года специализирующийся на торговле опционами на FORTS, основатель интернет-проекта ttools.ru, многим известен по обучающим семинарам, которые он проводит совместно с Биржей РТС, а также на ресурсе мастерской финансового роста iLearney.
Курс семинаров рассчитан: - на частных трейдеров, использующих спекулятивные краткосрочные и внутридневные стратегии на рынке опционов;
- на тех, кто считает, что ему необходимо профессиональное общение с более опытным трейдером.
Дата проведения курса семинаров «Практика торговли опционами»: с 5 по 22 декабря
2011 г.(8 занятий).
Объем курса: курс рассчитан на 24 астрономических часа. Продолжительность одного занятия 3 часа.
|
расписание опционных курсов
|
|
дата
|
время
|
|
05.12.11 понедельник
|
14.00 - 17.00
|
|
07.12.11 среда
|
14.00 - 17.00
|
|
09.12.11 пятница
|
14.00 - 17.00
|
|
12.12.11 понедельник
|
14.00 - 17.00
|
|
14.12.11 среда
|
14.00 - 17.00
|
|
16.12.11 пятница
|
14.00 - 17.00
|
|
19.12.11 понедельник
|
14.00 - 17.00
|
|
22.12.11 четверг
|
14.00 - 17.00
|
Программа
Блок №1 Фьючерсы (1 семинар)
Теория
•Срочный рынок России история и специфика
• Основные определения и спецификация фьючерсных контрактов
• Ценообразование и расчет Гарантийного Обеспечения (ГО)
• Вариационная маржа и исполнение контрактов
• Возможности арбитража (спот-фьючерс)
• Специфика работы с фьючерсными контрактами на нефть, золото, индекс РТС
Практика
• Проведение торговых операций на учебных счетах (FORTS)
• Контроль позиций, активов, резервируемых средств
• Выполнение упражнений по заданию
Блок №2 Введение в опционы (2семинара)
Теория
• Опционы – основные определения
• Классификация опционов
• Ценообразование опционов, факторы, влияющие на цену опциона
• Внутренняя и временная стоимость опциона
• Коэффициенты чувствительности – «Греки»
• «Голая» Покупка/Продажа опционов
• Графическое отображение P/L опционных позиций
• Улыбка волатильности
• Синтетические опционы
Практика
• Изучение Опционного аналитика РТС
• Работа с доской опционов
• Построение простейших стратегий
• Первые сделки по опционам на учебных счетах
• Оценка и анализ позиций
Блок №3 Обзор опционных стратегий (2 семинара)
Теория
• Арбитраж с помощью синтетических конструкций
• Стрэддл
• Стрип, Стрэп
• Вертикальные спрэды
• Бэкспрэды
• Диагональные спрэды
• Календарные спрэды
• Пропорциональные спрэды
• Методы выбора стратегий
• Учет улыбки волатильности при построении опционных конструкций
• ПО для автоматизации совершения сделок
• Риск-менеджмент
Практика
• Изучение текущего состояния рынка
• Построение опционных стратегий
• Работа по заданию
Блок № 4 Специфика опционов (2
семинара)
Теория
• Волатильность
• Виды волатильности
• Торговля волатильностью
• Динамическое хеджирование
• Дельта нейтральные стратегии
• Дельта – гамма нейтральность
• Хеджирование с помощью опционов
• Хеджирование с помощью фьючерса на индекс волатильности
• ПО для анализа реализованной волатильности
Практика
• Построение нейтральных стратегий
• Моделирование и корректировка
Блок № 5 Психология торговли (1 семинар)
• Методология торговли
• Анализ и методы принятия решений
• Специфика рисков
• Типичные ошибки
• Подведение итогов, работа над ошибками и ответы на все вопросы
Стоимость обучения:12 500 рублей (НДС не облагается).
Место проведения:г. Москва, Протопоповский пер., 17\3, здание учебного центра "ОТКРЫТИЕ"
Контактное лицо:Бычек Александра, агентство Derivative Expert,
тел. (495)733-95-12
e-mail: pr@derex.ru
|